MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP – MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP – Produkt-Nr. A 06
- Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Kapitalplanungsprozess – Aufsichtliche Anforderungen mit ICAAP
- Verrechnungssystem Liquidität
- Anpassung Limitsystem mit TLAC/MREL
Die BaFin hat am 27.10.2017 die endgültige Fassung der MaRisk 2017 verabschiedet. Die wichtigsten Punkte finden Sie direkt hier in unserem Informationsblog. Die Umsetzung hat für die meisten Neuerungen bis 31.10.2018 zu erfolgen.
SREP und ICAAP in der Praxis: SREP steht für den Supervisory Review and Evaluation Process. ICAAP ist der Fachbegriff für Internal Capital Adequacy Assessment Process. Aber um was geht es nun konkret? Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur Umsetzung der SREP und ICAAP-Anforderungen in der Praxis des Risikomanagements.
Zielgruppe – MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
- Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung und Interne Revision
Ihr Nutzen – MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
- Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion –
- Einbindung bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen
- Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP und ICAAP
- Steuerung und Überwachung von Liquiditätsrisiken
Ihr Vorsprung – MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S+P Produkte:
+ S+P Checkliste „Umsetzung der MaRisk 2017‘‘
+ 128-Punkte Check: Prüfung Liquiditätsrisiko und Liquiditätsrisikosteuerung
+ S+P Tool: Liquiditätspreis-Simulator
+ S+P Checkliste: 105-Punkte-Check zur Risikotragfähigkeit
+ S+P Tool: Basel III Simulator für die optimale Bilanzstruktur gemäß CRD IV und CRR
Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion – Einbindung bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen
> Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG als Vorgabe für das Interne Risikomanagement
> Neuerungen bei der aufsichtlichen Beurteilung bankinterne Risikotragfähigkeitskonzepte
> Erweiterte Verantwortlichkeiten des Risikocontrolling-Beauftragten
> Prozeßprüfungen bei risikorelevanten Limitgenehmigungen – Identifizierung der relevanten Entscheidungsprozesse
Jeder Teilnehmer erhält den S+P Leitfaden:
+ Umsetzung der neuen MaRisk
+ S+P Check: Reportingrelevante Anforderungen AT 4.1 und AT 4.2
Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP und ICAAP – MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
> Neue Vorgaben für den Kapitalplanungsprozess: Welche Auswirkungen ergeben sich für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit ?
> Neuerungen in den Bereichen Risikomessung und -begrenzung
> Ampel- und Warnsysteme: Optimale Verzahnung von Prozess- und Steuerungsimpulsen
> Aufbau von unterschiedlichen Szenarien im Kapitalplanungsprozess
> Neue Vorgaben an das Limitsystem mit TLAC/MREL
Jeder Teilnehmer erhält den S+P Leitfaden:
+ S+P-Tool „Basel III-Simulator‘‘ für die optimale Bilanzstruktur gemäß CRD IV und CRR
+ S+P Checkliste: 105-Punkte-Check zur Risikotragfähigkeit
Steuerung und Überwachung von Liquiditätsrisiken – MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
> Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätssicherung
> Einrichtung eines MaRisk-konformen Verrechnungssystems – Umsetzung der 5 maßgeblichen CEBS-Leitlinien
> Einfache Verrechnungssysteme für Institute mit kleinteiligem Kundengeschäft und stabiler Refinanzierungsbasis
> Auswahl der optimalen Bewertungs- und Verrechnungspreiskurve
> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserven
> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont
> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Musteranweisung zum Liquiditätsrisikomanagement.
+ S+P-Tools „Liquiditätspreis-Verrrechnungsystem Gruppe 2‘‘ und/oder „Liquiditätspreis-Verrechnungsystem Gruppe 3‘‘.
Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf! In den Seminaren Depot A im Fokus der Bankenaufsicht, Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase und Depot A Management erhalten Sie Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen. Darüber hinaus helfen Ihnen anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse im Depot A.